http://barberiche.com/2017/07/19/rendement-time-weighted-vs-money-weighted/

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Suite à mon article PERFORMANCE DE NOTRE PORTFOLIO GLOBAL DEPUIS CRÉATION un lecteur m’a généreusement envoyé un courriel afin d’expliquer certaines nuances sur les différentes façons d’évaluer les rendements.  Je trouvais ça tellement bien expliqué que j’ai tout simplement décidé de copier l’intégral ici.  Le lecteur désire conserver l’anonymat mais je le remercie pour avoir pris de son temps!

Money-weighted vs time-weighted

Il y a 2 grandes familles de méthode pour calculer un rendement: 

– money-weighted

– time-weighted

La méthode que tu as utilisé est money-weighted parce que tu considères le moment auquel l’argent est entré dans le compte. Exemple: 

tu as 100$ le 1er janvier, le rendement des 6 premiers mois est 10%, donc un solde de 110 au 30 juin. Tu déposes 1000$ le 1er juillet, un nouveau solde de 1 110$. Le rendement des 6 derniers mois est -1%, donc ton solde de fin sera de

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